Базельський комітет випускає нове керівництво по слабким сторонам кредитного ризику контрагентів.

Світові банківські регулятори випустили нове керівництво, спрямоване на усунення давньої вразливості галузі — управління кредитним ризиком контрагента.

Базельський комітет з банківського нагляду опублікував нове остаточне керівництво, яке замінює стандарти, які були вперше випущені в 1999 році, в основному у відповідь на крах хедж-фонду Long-Term Capital Management. У ньому викладаються методи, призначені для усунення недоліків, виявлених під час глобальної фінансової кризи та інших епізодів ринкового стресу.

«Останніми роками були додаткові випадки значного неналежного управління кредитним ризиком контрагента, включаючи події, пов’язані з банкрутством Archegos Capital Management у березні 2021 року, що призвело до збитків на суму понад 10 мільярдів доларів США для численних фінансових установ», — зазначили в Базельському комітеті, в документі, що викладає його нове керівництво.

З тих пір сталися й інші гучні інциденти, в тому числі надзвичайна волатильність на сировинному ринку, яка супроводжувала вторгнення Росії в Україну в 2022 році, і руйнування британського ринку золота в кінці 2022 і початку 2023 року, яке каскадом перейшло на банківський сектор.

«Ці інциденти ясно показали, що деякі фундаментальні методи роботи з кредитними ризиками контрагентів залишаються неадекватними очікуванням наглядових органів», — заявили в групі.

Наприклад, ці епізоди виявили недоліки в належній перевірці банків, їх методах зменшення кредитних ризиків (таких як маржа), вимірюванні ризиків, стрес-тестуванні, управлінні та нагляді за цими ризиками з боку вищого керівництва.

У відповідь на це в новому керівництві детально описані стандарти проведення комплексної перевірки контрагентів банків як при первинному відкритті рахунку, так і на постійній основі; детально описує практику вимірювання та контролю кредитного ризику контрагента, а також розробку стратегій зниження кредитного ризику для боротьби з цими ризиками; і встановлює очікування від управління.

Хоча нові керівні принципи призначені для застосування до всіх типів кредитного ризику контрагентів, «найбільші потенційні вигоди, як очікується, будуть в тих випадках, коли банки мають високий ризик перед контрагентами, включаючи небанківські фінансові установи», — заявив Базельський комітет. 

Група закликала банківські регулятори по всьому світу якомога швидше повністю прийняти нове керівництво для банків, що діють на міжнародному рівні.