Посилення взаємопов’язаності підвищує складність і непрозорість.

Цифровізація створює нові вразливості та посилює існуючі ризики для банків, попереджає Базельський комітет з банківського нагляду у новому звіті.

Комітет зазначив, що багато нових технологій та їх застосування вимагають великих обсягів даних і вимагають нових джерел даних або використання існуючих даних по-новому. Це може посилити проблеми управління даними в банках, попереджає комітет.

“Зокрема, обсяг, швидкість, різноманітність, якість і цілісність даних можуть підвищити ризики управління даними”, – йдеться у звіті комітету” цифровізація фінансів”, опублікованому в травні 2024 року.

Базельський комітет з банківського нагляду також зазначив, що цифровізація також підвищує регулюючі та наглядові наслідки як для банків, так і для органів нагляду.

“До них відносяться моніторинг ризиків, що розвиваються, і прийняття відповідального підходу до інновацій; захист даних і впровадження надійних процесів управління ризиками; а також забезпечення необхідними ресурсами, персоналом і можливостями для оцінки і зниження ризиків, пов’язаних з новими технологіями і бізнес-моделями”, – йдеться в прес-релізі комітету, що анонсує випуск звіту.

У звіті особливо підкреслюються ризики, пов’язані з даними, зазначається, що використання альтернативних даних у поєднанні зі штучним інтелектом та програмами для відмивання грошей може посилити упередженість та проблеми з поясненням.

“Крім того, використання нових джерел даних або методів також може створити проблеми при інтеграції цих процесів із застарілими процесами управління ризиками”, – додали в компанії.

Наприклад, використання нових даних для андеррайтингу кредитних продуктів може виявитися складним завданням для інтеграції з існуючим моделюванням кредитних втрат при оцінці

адекватності резервів на можливі втрати по кредитах.

Ще одним ризиком, який може бути посилений, є ризики ліквідності.

“Наприклад, роздрібні клієнти можуть бути легко збентежені, якщо банки пропонують недепозитні форми грошей (стабільні монети) разом із депозитами, і помилково припускають, що вони мають однаковий захист. Будь – яка подія, яка спонукає роздрібних клієнтів втрачати довіру до бездепозитної форми цифрових грошей, може призвести до більш широкої втрати довіри до банківських депозитів”, – йдеться в повідомленні комітету.

Комітет також звернув увагу на ризики третіх сторін. Повідомляється, що треті сторони можуть посилити проблеми, пов’язані з інформаційною та кібербезпекою, конфіденційністю та стійкістю до операцій.

“Банківський нагляд за третіми сторонами може бути обмежений в тих випадках, коли у банків немає договірних відносин з третьою стороною або коли у третьої сторони немає дозволу регулюючих органів. Банкам може бути складно здійснювати ефективний

нагляд і моніторинг за цими третіми сторонами”, – зазначив комітет.

З іншого боку, залежність фінтех-компаній від банків в плані зберігання резервів або ведення операційних рахунків може призвести до збільшення ліквідності або іншого стресу для

фінансового стану банку, якщо фінтех-компанія зазнає краху або раптово покине компанію, заявили в комітеті.

Однак комітет також визнав переваги, які надає банкам та іншим фінансовим установам партнерство та банківське обслуговування як послуга.

“Ці партнерства можуть підвищити операційну ефективність банків, розширити їх продуктові пропозиції і канали збуту, а також зміцнити відносини з клієнтами”, – йдеться в повідомленні комітету.

Інші виділені ризики включають ризик фінансового регулювання; ризики, пов’язані з шахрайством; ризики відповідності; юридична невизначеність; кіберризик; технологічний ризик; та модельні ризики.