Стрес-тест визнав банки з бідніших регіонів найбільш вразливими.

Основні ризики для китайських банків виникають, коли їхні клієнти є занадто великими, щоб збанкрутувати, попереджає S&P Global Ratings, спираючись на стрес-тест, проведений центральним банком.

Народний банк Китаю (НБК) протестував сценарій, за якого п’ять провідних позичальників кожного опитаного кредитора оголосили дефолт, що охопило 3235 кредиторів або 86% системних кредитів. НБК виявив, що коефіцієнти достатності капіталу банків за цим сценарієм знизяться на 3,8% процентних пунктів (п.п.).

S&P, повторюючи це опитування з 450 банками або 78% системних кредитів, припускає системний шок для зростання Китаю за такого сценарію.

«Наш висновок у загальних рисах полягає в тому, що банки в бідніших регіонах Китаю більше схильні до ризику концентрації, і що уряди цих регіонів, які відчувають нестачу коштів, зіткнуться з більш складним фінансовим порятунком», — сказав Мін Тан, кредитний аналітик S&P Global Ratings.

Ризик концентрації клієнтів у Китаї нижчий, ніж у Південній та Південно-Східній Азії, зазначає S&P.

З іншого боку, китайські банки, які порушують регуляторні заходи, недостатньо великі, щоб похитнути систему на національному рівні.

«Порушники, як правило, походять з регіонів з низьким рівнем доходу, приблизно дві третини з них знаходяться в регіонах, де ВВП на душу населення нижчий за середній національний рівень», – зазначає S&P.