Коммерческим банкам может потребоваться ужесточение внутренних моделей для контроля рисков, связанных с изменением процентных ставок.

Китайские банки могут столкнуться с повышенной волатильностью доходности кредитных портфелей, поскольку они все чаще привязывают стоимость кредитов к межбанковским ставкам; это требует более эффективного управления активами и пассивами для контроля процентных рисков.

Согласно отчету S&P Global Ratings, банки, обладающие более развитыми системами управления активами и пассивами, вероятно, смогут успешнее адаптироваться к этим изменениям и укрепить свои конкурентные позиции.

Банкам со слабыми системами управления рисками может быть сложно не отстать от конкурентов.

В S&P Global Ratings отмечают, что кредитование с привязкой к ставкам РЕПО подвергает банки риску более значительных колебаний кредитных ставок, что вынуждает коммерческие банки совершенствовать внутренние механизмы ценообразования и усиливать управление процентными рисками.

В то же время рейтинговое агентство указывает, что ценообразование кредитов на основе межбанковских ставок может способствовать диверсификации продуктов и обеспечить банкам большую гибкость при установлении ставок по займам.

Этот переход является частью усилий китайских властей по повышению эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики в банковской системе.