Базельский комитет выпускает новое руководство по слабым сторонам кредитного риска контрагентов.

Мировые банковские регуляторы выпустили новое руководство, направленное на устранение давней уязвимости отрасли — управление кредитным риском контрагента.

Базельский комитет по банковскому надзору опубликовал новое окончательное руководство, которое заменяет стандарты, которые были впервые выпущены в 1999 году, в основном в ответ на крах хедж-фонда Long-Term Capital Management. В нем излагаются методы, предназначенные для устранения недостатков, выявленных во время глобального финансового кризиса и других эпизодов рыночного стресса.

«В последние годы имели место дополнительные случаи значительного ненадлежащего управления кредитным риском контрагента, в том числе события, связанные с банкротством Archegos Capital Management в марте 2021 года, что привело к убыткам на сумму более 10 миллиардов долларов США для многочисленных финансовых учреждений», — отметили в Базельском комитете, в документе, излагающем его новое руководство.

С тех пор произошли и другие громкие инциденты, в том числе чрезвычайная волатильность на сырьевом рынке, которая сопровождала вторжение России в Украину в 2022 году, и разрушение британского рынка золота в конце 2022 и начале 2023 года, которое каскадом перешло на банковский сектор.

«Эти инциденты ясно показали, что некоторые фундаментальные методы работы с кредитными рисками контрагентов остаются неадекватными ожиданиям надзорных органов», — заявили в группе.

Например, эти эпизоды выявили недостатки в комплексной проверке банков, их методах снижения кредитных рисков (таких как маржа), измерении рисков, стресс-тестировании, управлении и надзоре за этими рисками со стороны высшего руководства.

В ответ на это в новом руководстве подробно описаны стандарты проведения комплексной проверки контрагентов банков как при первоначальном открытии счета, так и на постоянной основе; подробно описывает практику измерения и контроля кредитного риска контрагента, а также разработку стратегий снижения кредитного риска для борьбы с этими рисками; и устанавливает ожидания от управления.

Хотя новые руководящие принципы предназначены для применения ко всем типам кредитного риска контрагентов, «наибольшие потенциальные выгоды, как ожидается, будут в тех случаях, когда банки имеют высокий риск перед контрагентами, включая небанковские финансовые учреждения», — заявил Базельский комитет. 

Группа призвала банковские регуляторы по всему миру как можно скорее полностью принять новое руководство для банков, действующих на международном уровне.