Усиление взаимосвязанности повышает сложность и непрозрачность.

Цифровизация создает новые уязвимости и усиливает существующие риски для банков, предупреждает Базельский комитет по банковскому надзору в новом отчете.

Комитет отметил, что многие из новых технологий и их приложений требуют больших объемов данных и требуют новых источников данных или использования существующих данных по-новому. Это может усугубить проблемы управления данными в банках, предупреждает комитет.

“В частности, объем, скорость, разнообразие, качество и целостность данных могут повысить риски управления данными”, — говорится в отчете комитета “Цифровизация финансов”, опубликованном в мае 2024 года.

Базельский комитет по банковскому надзору также отметил, что цифровизация также повышает регулирующие и надзорные последствия как для банков, так и для органов надзора.

“К ним относятся мониторинг развивающихся рисков и принятие ответственного подхода к инновациям; защита данных и внедрение надежных процессов управления рисками; а также обеспечение необходимыми ресурсами, персоналом и возможностями для оценки и снижения рисков, связанных с новыми технологиями и бизнес-моделями”, — говорится в пресс-релизе комитета, анонсирующем выпуск отчета.

В отчете особо подчеркиваются риски, связанные с данными, отмечается, что использование альтернативных данных в сочетании с искусственным интеллектом и приложениями для отмывания денег может усугубить предвзятость и проблемы с объяснимостью.

“Кроме того, использование новых источников данных или методов также может создать проблемы при интеграции этих процессов с устаревшими процессами управления рисками”, — добавили в компании.

Например, использование новых данных для андеррайтинга кредитных продуктов может оказаться сложной задачей для интеграции с существующим моделированием кредитных потерь при оценке

адекватности резервов на возможные потери по кредитам.

Еще одним риском, который может быть усилен, являются риски ликвидности.

“Например, розничные клиенты могут быть легко сбиты с толку, если банки будут предлагать недепозитные формы денег (стабильные монеты) наряду с депозитами, и ошибочно предполагать, что они имеют одинаковую защиту. Любое событие, которое побуждает розничных клиентов терять доверие к бездепозитной форме цифровых денег, может привести к более широкой потере доверия к банковским депозитам”, — говорится в сообщении комитета.

Комитет также обратил внимание на риски третьих сторон. Сообщается, что третьи стороны могут усилить проблемы, связанные с информационной и кибербезопасностью, конфиденциальностью и устойчивостью к операциям.

“Банковский надзор за третьими сторонами может быть ограничен в тех случаях, когда у банков нет договорных отношений с третьей стороной или когда у третьей стороны нет разрешения регулирующих органов. Банкам может быть сложно осуществлять эффективный надзор и мониторинг за этими третьими сторонами”, — отметил комитет.

С другой стороны, зависимость финтех-компаний от банков в плане хранения резервов или ведения операционных счетов может привести к увеличению ликвидности или другому стрессу для

финансового состояния банка, если финтех-компания потерпит крах или внезапно покинет компанию, заявили в комитете.

Однако комитет также признал преимущества, которые дает банкам и другим финансовым учреждениям партнерство и банковское обслуживание как услуга.

“Эти партнерства могут повысить операционную эффективность банков, расширить их продуктовые предложения и каналы сбыта, а также укрепить отношения с клиентами”, — говорится в сообщении комитета.

Другие выделенные риски включают риск финансового регулирования; риски, связанные с мошенничеством; риски соответствия требованиям; юридическую неопределенность; киберриск; технологический риск; и модельные риски.