Стресс-тест показал, что наиболее уязвимыми оказались банки из более бедных регионов.

Главный риск для китайских банков возникает, когда их клиенты становятся слишком крупными, чтобы обанкротиться, предупредило S&P Global Ratings на основе стресс-теста, проведенного центральным банком.

Народный банк Китая (НБК) протестировал сценарий, в котором пять крупнейших заемщиков каждого из опрошенных кредиторов объявляли дефолт, что затронуло 3235 кредиторов, или 86% от общего объема кредитов системы. НБК обнаружил, что в этом сценарии коэффициенты достаточности капитала банков снизятся на 3,8 процентных пункта (п.п.).

S&P, повторив этот опрос с участием 450 банков, или 78% от общего объема кредитов системы, предполагает системный шок для роста экономики Китая в таком сценарии.

«В общих чертах, наши выводы заключаются в том, что банки в более бедных регионах Китая в большей степени подвержены риску концентрации капитала, и что испытывающим нехватку денежных средств правительствам этих регионов будет сложнее получить финансовую помощь», — заявил Мин Тан, кредитный аналитик S&P Global Ratings.

Риск концентрации клиентов в Китае ниже, чем в Южной и Юго-Восточной Азии, заявило S&P.

С другой стороны, число китайских банков, нарушающих нормативные требования, недостаточно велико, чтобы потрясти систему на национальном уровне.

«Нарушители, как правило, происходят из регионов с низким уровнем дохода, примерно две трети из них — из регионов, где ВВП на душу населения ниже среднего национального уровня», — отметило S&P.